ou l’histoire du quantitative risk management. Mercredi soir, je ferais un exposé lors de la biennale d’art contemporain, au couvent des Jacobins, ici.
Or en sciences, la recherche de "loi" signifie que l’on cherche "un rapport immuable entre plusieurs grandeurs". Et s’il nous paraît évident qu’avec un dé, on a 1 chance sur 6 d’obtenir un "4" en le lançant, ce n’était pas vraiment le cas avec ces premiers dés, qui étaient très irréguliers.
régir le hasard était la loi divine. Bref, il a fallu
attendre le XVIIème et surtout le XVIIIème siècle pour voir arriver le
calcul des probabiltés. Etrangement, cela correspond à la naissance des
jeux de cartes. Le plus vieux jeu connu est un jeu chinois, datant de
1400, mais c’est surtout à l’époque de la révolution que les jeux de
cartes se sont popularisés. Les jeux étant plus réguliers que les vieux
dés, les calculs de probabilités étaient alors possibles....
Nous
aborderons ensuite la naissance des tables de mortalités, et de
l’assurance vie, pour finir avec la finance. Pour pouvoir bien
comprendre les probablématiques du monde financier, il sera important
de revenir un peu sur la loi normale. Cette loi, souvent appelée loi de
Gauss, a été obtenue par de très nombreux mathématiciens, initiallement
comme limite d’un modèle binomial, visualisé sous la forme d’une "planche de Galton".
Nous verrons comment cette loi s’est imposée dans les modèles
financiers, alors qu’elle ne semble définitivement pas y être à sa
place.... en tous les cas si l’on s’intéresse à des problèmes de
gestion des risques.Enfin, l’exposé devrait se terminer sur les blacks swan, et autres unknown unknown, ou comment appréhender des risques pour lesquels on ne dispose pas de probabilités. Nous parlerons alors d’ambiguité, de probabilités subjectives, et de "nouveaux risques".....
